Vortrag: Stochastic differential equations with irregular coefficients: mind t...
Stammdaten
Titel: | Stochastic differential equations with irregular coefficients: mind the gap! |
Beschreibung: | Random phenomena often appear in dynamical systems that we aim to analyse and to control. Mathematics serves to describe these random dynamical systems by stochastic differential equations (SDEs). In many cases the coffiecients of these SDEs lack regularity properties that are assumed in the classical literature on numerical methods for SDEs. For example, when solving stochastic control problems by simulation one has to take into account that the control might depend on the controlled process in a discontinuous manner. Motivated by this problem we study existence, uniqueness, and strong convergence rates of numerical methods for certain SDEs with non-globally Lipschitz coefficients. |
Schlagworte: |
Typ: | Gastvortrag |
Homepage: | https://mathematik.univie.ac.at/forschung/stochastik-und-finanzmathematik/vienna-probability-seminar/ |
Veranstaltung: | - |
Datum: | 08.06.2022 |
Vortragsstatus: | stattgefunden (Präsenz) |
Ort: | IST Austria |
Staat: | Österreich |
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||
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Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Statistik
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AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Vortragsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
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TeilnehmerInnenkreis |
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Publiziert? |
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Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Forschungsaktivitäten
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Projekte |
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Publikationen | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |