Publikation: An Adaptive Euler--Maruyama Scheme for ...
Stammdaten
Titel: | An Adaptive Euler--Maruyama Scheme for Stochastic Differential Equations with Discontinuous Drift and its Convergence Analysis |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | We study the strong approximation of stochastic differential equations with discontinuous drift coefficients and (possibly) degenerate diffusion coefficients. To account for the discontinuity of the drift coefficient we construct an adaptive step sizing strategy for the explicit Euler--Maruyama scheme. As a result, we obtain a numerical method which has---up to logarithmic terms---strong convergence order $1/2$ with respect to the average computational cost. We support our theoretical findings with several numerical examples. |
Schlagworte: | stochastic differential equations, discontinuous drift, degenerate diffusion, strong convergence order, adaptive Euler--Maruyama scheme |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 19.02.2019 (Online) |
Erschienen in: |
SIAM Journal on Numerical Analysis
SIAM Journal on Numerical Analysis
(
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM);
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | 57 |
Heftnummer: | 1 |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | S. 378 - 403 |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 19.02.2019 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | 1095-7170 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1137/18M1170017 |
Homepage: | https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/18M1170017 |
Open Access |
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AutorInnen
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||
---|---|---|---|
Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Statistik
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Zitationsindex |
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
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Peer Reviewed |
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Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Organisation | Adresse | ||
---|---|---|---|
Universität Mannheim
|
DE - 68131 Mannheim |
||
University of Edinburgh
|
GB
Edinburgh |
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