Publikation: Existence, uniqueness, and approximatio...
Stammdaten
| Titel: | Existence, uniqueness, and approximation of solutions of jump-diffusion SDEs with discontinuous drift. |
| Untertitel: | |
| Kurzfassung: | In this paper we study jump-diffusion stochastic differential equations (SDEs) with a discontinuous drift coefficient and a possibly degenerate diffusion coefficient. Such SDEs appear in applications such as optimal control problems in energy markets. We prove existence and uniqueness of strong solutions. In addition we study the strong convergence order of the Euler–Maruyama scheme and recover the optimal rate 1/2. |
| Schlagworte: | Jump-diffusion stochastic differential equation Discontinuous drift Existence and uniqueness Euler–Maruyama scheme Strong convergence rate |
| Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
| Erscheinungsdatum: | 25.03.2021 (Online) |
| Erschienen in: |
Applied Mathematics and Computation
Applied Mathematics and Computation
(
Elsevier B.V.;
)
zur Publikation |
| Titel der Serie: | - |
| Bandnummer: | 403 |
| Heftnummer: | - |
| Erstveröffentlichung: | Ja |
| Version: | - |
| Seite: | S. 126191 |
Versionen
| Keine Version vorhanden |
| Erscheinungsdatum: | 25.03.2021 |
| ISBN (e-book): | - |
| eISSN: | - |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2021.126191 |
| Homepage: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300321002812?via%3Dihub |
| Open Access |
|
AutorInnen
Zuordnung
| Organisation | Adresse | ||
|---|---|---|---|
|
Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Statistik
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
| Sachgebiete | |
| Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
| Zitationsindex |
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
|
| Peer Reviewed |
|
| Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
| Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Forschungsaktivitäten
Hier werden alle mit dieser Publikation in Zusammenhang stehenden Forschungsaktivitäten angezeigt. Mit dem untenstehenden Link können sie sich diese Forschungsaktivitäten in der Suche anzeigen lassen und gegebenenfalls exportieren.
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Zugehörige Forschungsaktivitäten in der Suche anzeigen
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
| Projekte: | Keine verknüpften Projekte vorhanden |
| Publikationen: | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
| Veranstaltungen: | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
| Vorträge: | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |
Beiträge der Publikation
Keine verknüpften Publikationen vorhanden